거래 전략 평가

거래 전략 평가
거래 전략을 수립하는 것은 성공적으로 거래하는 첫 번째 단계에 불과합니다.
그런 다음 실적을 평가하고 실제 계정에서이를 신뢰할 수 있는지 결정해야합니다. 너무 많은 관심이 전략을 수립하는 데 드는 반면, 전략이 좋은 것인지 알 수있는 방법은 놀랍지 않습니다. 대부분의 거래자는 순익, Sharpe 비율, 최대 삭감, 전반적인 정확도와 같은 일부 위험 조정 메트릭을 살펴 봅니다. 주가 곡선이 상당히 평탄 해 보인다면 it†™ s go good!
그러나 이것은 많은 중요한 측면을 무시하는 순진한 접근 방식 일 수 있습니다. 이 전략은 정확히 얼마나 위험한가요? 이 결과는 통계적으로 유의합니까? 내 시장 전략이 저조한 성과를 거두었습니까? 데모 계좌로 거래하면 얼마나 오래 살 수 있습니까?
이들은 당신이 살 거래를 고려하고있는 모든 전략을 스스로에게 물어볼 필요가있는 몇 가지 질문에 불과합니다.
We†™는이 질문에 응답하는 것을 시도하고, 더 많은 것을, 우리가 무역하는 전략에있는 신뢰 더주십시오. We†™ ll는 5 개의 종류로 전략 †™ s 성과를 분할합니다 : 수익성, 위험, 통계적인 중요성, 안정성 및 살아있는 성과.
이 기사에서는 fx 기반 전략과 관련된 처음 두 범주 인 Profitability and Risk를 다룹니다.
수익성.
수익성은 대부분의 상인이 제일 먼저 보는 것입니다. 그러나 вњњhowhow는 내 전략 이었습니까? †answer는 대답하기가 놀랄만큼 어려운 질문입니다. 그것은 20 %의 doesn†™ t가 당신에게 많이 이야기했다라고 말했습니다.
거래 비용 전후 20 %였습니까? 20 % 수익을 얻기 위해 어떤 유형의 삭감을해야합니까? 얼마나 오랜 기간 동안 걸렸습니까? 연율 화 된 경우 6 년 전 120 %를 만들었습니까?
수익성을 측정 할 때 기억해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있습니다. 위험 조정 수익은 중요한 것입니다. 100 % 수익을 올리는 것은 당신이 в ™ ™ ¢ â, 다음은 위험 조정 수익률을 측정 할 때 고려해야 할 몇 가지 메트릭스입니다. 이익 대비 감소율 = 평균 순이익 / 최대 수익률 최대 수익률과 비교 한 실현 실현 금액입니다. RINA Index = 순이익 / (시장에서 평균 회수율 * 시간 비율) RINA 지수는 시장에서의 시간을 줄이고 고유 시장을 줄이는 전략에 대해 보상합니다. 위험. 비율은 100 이상이지만 200 이상은 이상적입니다. 평균 최대 불리한 여행 = 최대 미결 거래 감소의 평균 대부분의 거래자는 마감 된 거래 감소만을 고려하지만, 미결 거래 감소 또는 미결 직전의 최대 손실을 고려하는 것이 중요합니다. 당신은 적어도 거래 비용을 커버해야합니다 특히 낮은 시간대에 거래 할 때, 그것은 당신이 적어도 거래를 입력하는 비용을 만들 수 can†™ t 있다면 얼마나 수익성있는 전략입니다. 쉬운 대답은 Trade Per RPT = 당기 순이익 / 총 거래 건수를 살펴 보는 것입니다. 그러나 거래 비용이 실제로 얼마인지를 알아야합니다. 당신의 중개인이 2 pips일지도 모르는 동안, 더 정밀한 검사는 그것이 격렬하게 변화 할 수있는 것을 보여준다. 당신의 전략이 높은 휘발성의 시간을 거래하면, 당신의 “average” spread는 2 pips보다 훨씬 더 높을 것입니다. 실제로 거래 할 때 커미션과 미끄러짐이 어떤 것인지 알 필요가 있습니다. 위치 크기 조정의 영향 고정 된 로트 또는 고정 비율 위치 결정을 사용하든간에 수익에 큰 영향을 미칩니다. 고정 된 로트 또는 모든 거래에서 동일한 포지션 크기를 사용하면보다 직선적 인 성장률로 이어지며 고정 된 비율 (예 : 모든 거래에서 자본의 2 %를 위험에 처함)은 성장과 약세를 악화시킬 것입니다. 전략의 수익성에 대한 좋은 아이디어를 얻으려면 거래 계좌의 추가 및 빼기를 포함하여 거래 방법을 정확하게 모델링해야합니다. 아인슈타인이 말했듯이, њњњ њed interest interest interest world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world world account
위험을 측정하는 것은 잘 설명되어 있지만 수익성보다 훨씬 어렵고 오해되는 주제입니다. 특히 최근의 Swiss National Bank в ™ ™ (SNB) 조치 및 ¢ ¢ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ ¢ ¢ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¢ ¢ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â, ¬ â,
시장 위험 또는 시장 가격의 움직임으로 인한 손실의 위험은 거래자에게 가장 명백한 것입니다. 쉬운 응답은 “always에 해결책의 단지 부분 인 정지 loss†use를 사용하는 동안.
보다 활동적인 트레이더가 종종 간과하는 영역 중 하나는 다양한 전략 포트폴리오를 거래하는 이점입니다. 상관없는 거래를 거래하는 것은 시장 위험을 감소시키는 좋은 방법이며, 어떤 전략을 평가할 때 기존의 다른 전략과 어떻게 일치하는지 살펴 봐야합니다.
당신이 EUR / CHF가 길고 USD / CHF가 짧다면 2000 pip 이동에 대한 소식에 깨어 났을 것입니다.
유동성 리스크는 세계에서 가장 유동적 인 시장에서 일반적으로 걱정해야 할 사항이지만, 최근의 SNB 움직임은 많은 상인들이 자유 낙하시 자신의 직책을 떠날 수없는 이유를 보여주는 이유였습니다 . you†™ t가 무역에서 나갈 수있을 것이라는 점을 보장하는 확실한 방법 그러나 거기 당신의 위험을 감소시키기 위하여 당신이 할 수있는 한 쌍이있다. 진정한 미팅 데스크 STP / ECN 브로커 사용 대부분의 중개인은 STP (직통 처리) 또는 ECN 모델로 전환하고 있지만 여전히 거래자와 거래하는 중개인이 있습니다. ECN 중개인을 통해 유동성의 더 깊은 수영장, 더 나은 가격 및 유동성이 언제까지 건조 될 수 있는지 더 깊이 생각할 수있는 시장 심도 (DOM) 분석의 이점에 액세스 할 수 있습니다. 그러나, 이것은 isn†™ t 중요한 은행 공고와 같은 급격한 시장 사건에 다량 도움 도움이됩니다. 귀하의 계정 크기 최소화하기 в ™ ™ t는 항상 브로커에게 부정적인 계좌를 환급하는 것으로 계산되지만, 브로커 계좌에 입금되는 isn†™ t는 브로커가 수령하기가 매우 어렵습니다. 매우 큰 계정과 엄청난 손실이 발생하지 않는 한 개인적으로 브로커가 올 가능성은 거의 없습니다. 증거금 통화를 피하기 위해 충분한 계좌를 확보해야하지만 손실을 브로커에 실제로 입금되는 금액으로 제한 할 수 있습니다.
거래 상대방의 위험을 이해하는 중요성, 또는 돈을 인출 할 때 중개인이 더 이상 영업을하지 않을 위험성은 Alpari가 파산하고 FXCM†™의 많은 공표 된 문제를 포함하여 많은 fx 중개인의 문제로 다시 한번 풍부 해집니다. .
TradingHeroes의 휴 기무라 (Hugh Kimura)는 제 3 자 은행에서 거래의 대부분을 유지하고, 거래 이익을 철회하고, 여러 중개인이있는 계좌를 개설하는 등 중개인 위험을 회피하는 훌륭한 기사를 썼습니다.
가장 최근의 위기의 한 가지 이점은 중개인이 견고한 재무 기반을 갖고 있으며 막대한 손실을 견딜 수 있었던 것을 잘 보여주었습니다. 앞으로 나아가면 문제가있는 다른 브로커와의 브로커와의 돈을 신뢰하는 것이 더 안전한 방법입니다.
수익성과 위험을 이해하는 것은 라이브 거래 전략을 신뢰하는 첫 번째 부분 일뿐입니다. 다음 포스트에서 we†™ ll는 당신의 전략의 통계적인 중요성 그리고 안정성을 측정하는 방법 및 살아있는 무역 도중 시장과 동시에서 떨어졌을 때를 아는 방법을 설명합니다.
거래의 수익성, 위험 및 통계적 중요성은 어떻게 설명합니까?
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인공 시장을 이용한 자동 거래 전략 평가.
이 연구의 목적은 인공 시장의 시뮬레이션을 실제 응용으로 확장하는 것이었다. 우리는 자동화 된 거래 전략과의 인터페이스를 가진 인공 시장 시스템을 구축했다. 그런 다음 인공 시장 시뮬레이션을 사용하여 카부 로보 (Kaburobo) 경쟁에 참여할 수있는 자동 거래 전략에 대한 두 가지 유형의 평가를 수행했습니다. (1) 우리 시스템은 다양한 시장 환경에서 전략의 위험과 수익을 평가했습니다. 인공 시장을 이용한 평가는 백 테스트를 이용한 종래의 평가보다 우수한 정보를 제공 할 수 있었다. (2) 우리 시스템은 자동 거래 전략의 시장 영향을 테스트 할 수 있습니다. 우리의 결과는 전략의 시장 영향이 규칙 ​​내용에 의존 할뿐만 아니라 다른 전략과 결합되는 방식에도 영향을 미칠 수 있음을 보여주었습니다.
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이즈미 키요시 (Kiyoshi Izumi)는 산업 기술 종합 연구소 디지털 인간 연구 센터 선임 연구원입니다. 그는 박사 학위를 받았습니다. 1998 년 도쿄 대학에서 산업 기술 종합 연구소 (Institute of Industrial Science and Technology)에서 근무했다. 현재 연구 주제는 다음과 같다. (2) 인간 흐름 시뮬레이션; (3) 예측 시장.
후지오 토리 우미 (Fujio Toriumi)는 나고야 대학 대학원 정보 과학 연구과 조교수이자 무역 과학 회사 기술 고문입니다. 그는 2004 년 도쿄 공과 대학 (Tokyo Institute of Technology)에서 박사 학위를 받았습니다. 현재 연구 주제는 다음과 같습니다 : (1) 자동 거래 알고리즘; (2) 소셜 네트워크 시뮬레이션; (3) 상호 작용하는 대리인.
Hiroki Matsui는 CMD 연구소의 연구원입니다. 2006 년 일본 과학 기술 연구소에서 박사 학위를 받았습니다. 2005 년부터 2007 년까지 국립 산업 기술 연구소의 연구원이었습니다. 그는 CMD 2007 년부터 연구소.

Pardo, Robert : 거래 전략 평가 및 최적화.
거래에 관한 책은 무제한이며, 대부분은 그들이 쓰는 논문의 가치가 없습니다. 그러나 거래 시스템 개발에 체계적인 각도에서 접근하는 방법, 피할 수있는 함정에 대해 이야기하는 책은 거의 없습니다. 그리고이 분야의 검증 된 생존자가 저술 한 책은 거의 없습니다.
이 책은 거래 아이디어를 테스트되고, 확인되고, 적절하게 자본화되고, 자동화 된 거래 전략을 세우려는 상인에게 명확하고 구체적인 로드맵을 제공하기 위해 작성되었습니다. (로버트 파르도)
파르도 (Pardo)의 저서 "Trading Strategies의 평가와 최적화"는 그 중 하나입니다. 그리고 그것은 우리의 작업에서 필수적인 중앙 읽기입니다. 뿐만 아니라, 우리는 자신의 개념을 기반으로 인프라를 구축하고 재구성하고 있습니다. 이 책은 지금 우리 도서관의 핵심입니다. 그것은 귀하의 도서관에도 있어야합니다.
Walk Forward Analysis를합니까?
로버트 파르도 (Robert Pardo)는 많은 사람들이 그가 그것을 발명했다고 말하면서 그것에 대한 열렬한 팬이다. 내가 현명하게 판단 할 수없는 주장. 그러나 그는 이것이 좋은 접근법 인 이유에 대해 좋은 지적을하고 있습니다. 대부분의 소프트웨어를 지적하는 것 또한 이것을지지하는 비참한 나쁜 일입니다. Walk Forward Analysis는 모든 것을 최적화하지 않는다는 것을 의미합니다. 슬라이스를 최적화 한 다음 잠시 동안 거래 한 다음 다시 최적화하십시오. 예를 들어 12 개월 동안 최적화하고, 1을 트레이드하고, 마지막 12를 최적화하고, 1을 트레이드하는 식으로 진행합니다. 이는 매개 변수가 천천히 변하는 것을 의미하지만 시장 패턴이 변경되면 매개 변수가 변경됩니다. 영구 롤링 블라인드 데이터 테스트입니다. "객관적인 기능"이라고 불리는 것을 필요로하는 사람. 많은 전략 변이 중 하나를 최선의 것으로 선택해야합니다. 예, 이것은 "최대 이익"일 수 있지만보다 복잡한 시나리오는 가장 높은 이익 증가를 피하기 위해 더 합리적입니다. 가장 좋은 결과는 손실에 둘러싸여 위험 할 수 있습니다. 안정된 고원을 찾는 것이 좋습니다.
한 가지를 처음부터 완벽하게 명확하게하고 싶습니다. 또한 첫 번째 버전이 마음에 들지 않는 사람에게이 버전을 구입하지 못하도록 미리 알려야합니다. 나는 아직도 내가 만든 방법, 개척 한 방법, 여전히 여전히 사용하고있는 방법이라고 생각합니다. Walk - Forward Analysis (WFA)는 거래 전략을 최적화하는 유일한 99 %의 확실한 방법입니다. WFA를 사용하지 않는 유일한 모델은 최적화가 필요없는 모델입니다.
이것은 흥미롭고 무시되는 흥미로운 개념입니다. 상업 도구에서는 지원되지 않으며 자체 인프라를 실행하는 상인과 달리 (Reflexo 프레임 워크와 마찬가지로) 이는 큰 한계입니다. 소프트웨어 공급 업체는 일부 거래 도서를 읽어야합니다. Walk Forward Analysis에 대한 장은 237 페이지에서 262 페이지로 이동하면서이 책의 ​​주요 내용 중 하나입니다. 그렇습니다. 길지는 않지만 (최적화에 대한 더 많은 장에 포함되어 있습니다) 눈을 크게 뜨고 있습니다.
나쁜 점 : 그는 현대 IT에 대해 말하는 IT 사용자입니다.
빛을 가진 모든 것과 마찬가지로 그림자도 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "거래 전략 평가 및 최적화"에서 그것은 IT입니다. 컴퓨터. Robert Pardo는 사용자입니다. 그는 TradeStation (그가 사용하고있는 플랫폼)에 대해 알고 있지만 IT 전문가는 아니며 보여줍니다. 이런 책에 대해 구체적으로 설명하는 것은 결코 좋지 않습니다. 그는 컴퓨터가 너무 많은 작업으로 인해 최적화 작업을 수행하는 방법에 대해 이야기합니다. 인텔이 올해 18 코어 칩을 출시하는 것을 볼 수 있습니다. 이중 소켓, 하이퍼 스레딩 등입니다. 그 중 2 개를 사용하는 컴퓨터는 72 개의 병렬 스레드를 실행할 수 있습니다. 우리는 더 적은 컴퓨팅 성능으로 완전한 최적화를 수행합니다 (그렇다고 생각합니다). 그는 텍스트 파일로 내보내기 및 나중에 재사용 할 수 있도록 최적화 및 백 테스트 결과를 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 주에 데이터베이스 서버를 3tb로 업그레이드 했으므로 온라인 분석을 위해 데이터베이스에 모든 결과를 보관할 수 있습니다. 너무 구체적이고 분명히 리그에서 조금 벗어났습니다.
그러나 무역 전략 개발 응용 프로그램, 추가 기능 및 고급 기술 거래 응용 프로그램의 광대 한 확산은 약간의 환상입니다. 그렇습니다. 이렇게 다른 제품을 구매하고 사용할 수 있습니다. 그러나이 모든 것을 매끄럽고 기능적인 거래 응용 프로그램으로 묶고 문제가있는 곳을 확인하십시오. 그렇게하는 것은 거의 불가능합니다.
즉, 이 책은 특정 IT 기술에 관한 것이 아니므로이 부정적인 점은 책의 내용과 관련이 없습니다. 나는 적어도 하나의 나쁜 것을 항상 써야한다는 규칙을 가지고 있으며, 그것이 내가 생각해 낼 수있는 최선이었습니다. Go to figure - 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 좋은 책이다.
유익 : 그는 생존자이며 접근에 대해 이야기합니다.
Robert Pardo는 수년간 투자자 기금을 거래합니다. 그는 너무 자동화했습니다. 이것은 중요한 신임장입니다. "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 트레이딩 전략을 개발하고 계량화하기위한 그의 접근법에 관한 책이며, 경험이 있음을 보여줍니다.
전략 개발과 테스트가 잘못되면 실시간 거래가 손실 될 수 있습니다. 이 결과에 대해 실수하지 마십시오. 유명한 컴퓨터가 말하는 것처럼 "쓰레기통에 쓰레기가 나옵니다."결과적으로 오류, 불량한 절차 및 솜씨있는 장인 정신을 따르는 피할 수없는 결과 때문에 컴퓨터 테스트가 제대로 완료되거나 완료되지 않는 것이 가장 좋습니다.
심도있는 통계가 아닙니다 (표준 편차가 읽히기 전에 무엇이 더 좋은지 더 잘 알 수 있습니다). 프로그래밍에 관한 것이 아닙니다. 그것은 시장에 관한 것이 아닙니다. 그것은 과도 최적화의 일반적인 함정에 빠지지 않는 것에 관한 것입니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"는 백 테스트 결과를 읽는 방법, 그것이 얼마나 좋은가를 평가하는 방법, 역사적으로 작용하는 것이 시장에서 살아남을 수있는 방법에 관한 책입니다.
이 책은 구조화 된 접근 방법에 대한 것입니다.
로버트 파르도는 처음부터 기초부터 시작하여 기초를 정의하고, 가장자리가 무엇인지, 독자가 완전한 개발 접근 방식을 취하게합니다. 그는 결코 너무 깊이 들어가지는 않지만, 수년간의 경험을 가진 사람들조차도 다른 보석들 중 하나를 픽업 할 수있을 정도로 충분히 깊습니다.
무지와 최적화 및 백 테스트의 정확성을 제대로 수행하지 못하기 때문에 테스트 및 최적화는 곡선을 그리는 데 그치는 것이 아닙니다. 이 용어들에 익숙하지 않은 사람들을 위해, 걱정하지 마십시오, 그들은 모두 해당 장들에 공식적으로 정의되어 있습니다.
14 개 장의 제목은 좋은 개요를 제공합니다.
On Trading Strategies 체계적 트레이딩 에지 트레이딩 전략 개발 프로세스 전략 개발 플랫폼 전략 설계의 요소 역사적 시뮬레이션 공식화 및 사양 예비 테스트 검색 및 판단 최적화 워킹 포워드 분석 성과 평가 다양한 측면의 보완 - 전략 수립 .
총 317 페이지. 주말에 읽을만큼 얇은 편입니다. 로버트 팔도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 철저한 저서입니다.
Pardo 손익 예측.
로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"에는 127 페이지부터 시작하는 흥미로운 보석이 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 백 테스트의 이익이 "낙관적 인"것으로 가정하고 손익 수정을 제안합니다 , 이익은 더 낮다). 이는 매우 흥미로운 접근 방식이며 그 뒤에있는 개념은 유효합니다. 소프트웨어가 통합되어 있지 않은 경우도 마찬가지입니다. 자신의 프레임 워크를 갖는 것이 좋습니다 - Reflexo는이 계산을 1 ~ 2 주 만에 보여줍니다.
그것에 대해 무엇입니까? 정적은 신뢰할 수 없습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 이윤이 가능한 것 중 하나이며, 등받이에서 거래를 잃는 경우가 적다는 것을 가정하면 손실 수치가 신뢰할 수 없다는 것을 의미합니다. 이것은 중요한 일이며 종종 무시됩니다.
이 방법은 백 테스트에서 생성 된 손익을 취하지 않고 하나의 표준 오류로 해결하는 것입니다. 표준 오류는 (책의 모든 설명없이 :
StandardError = StDev (평균 거래) / SqRt (거래 횟수)
이것은 이익과 손실을 별도로 처리하고 거래 수를 포함하기 때문에 작은 표본 크기 (예 : 거래가 약간 느려지는 전략)가 큰 타격을 입습니다. 이것이 불공평하게 들릴지는 모르겠지만 좋은 기대 일 것입니다. 왜냐하면 제가 200 번이기는하지만 15 번의 느슨한 거래가 있기 때문에 나는이 대 실업이 실제로 얼마나 위압적인지를 잘 모릅니다. 신중한쪽으로 오히려 오류를 의미합니다.
커브 피팅.
예를 들어 추세와 추세 전략을 결합하여보다 일관된 형평성 곡선을 위해 여러 전략 / 수단을 사용하는 포트폴리오 최적화에 대해 자세히 설명합니다. 수식 및 그 정당화를 비롯한 전략 매개 변수를 기반으로하는 대문자 사용 요구 사항
결국 - 좋은 읽을 거리.
로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략의 평가와 최적화"는 가격에 대한 가치가있는 책이다. 많은 전략 개발자들이 체계적 측면에 얼마나 나쁘게 접근했는지를보기 위해 충격을받을 수 있습니다. 그들이 무지 때문에 어떻게 구멍에 빠져들 었는지. 안정적인 전략을 수립하는 것은 프로그래밍과 최적화를하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 희소 한 지식, 즉 체계적인 접근에 대한 지식이 필요하며 많은 책에이 지식이 포함되어 있지 않습니다. Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화" 나는 그것을 한 번에 읽었다. 그리고 그것을 즉시 통합하기 시작했습니다. 드물다. 팁 : 읽어보십시오.
Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화"는 모든 주요 서점에서 가능합니다. 인쇄 (절판)를받는 것이 조금 어렵고 가격은 최대 100 USD입니다. 법을 어기면 온라인에서 PDF를 쉽게 찾을 수 있습니다. 2nd edition을 꼭 읽어보십시오. 세 번째 번이나 적어도 재 인쇄 / 주문형 인쇄가 있기를 바랍니다.
최근 블로그 게시물.
우리는 소매 및 전문 투자자를 대상으로 선물 및 외환 시장에 대한 거래 전략을 제공합니다. 높은 품질과 헌신적 인 개발 팀.
마지막 거래 결과.
우리는 아직 거래 결과 나 전략 포트폴리오를 제공하지 않습니다. 2013 년부터 다시 방문해 주셔서 감사합니다.

Pardo, Robert : 거래 전략 평가 및 최적화.
거래에 관한 책은 무제한이며, 대부분은 그들이 쓰는 논문의 가치가 없습니다. 그러나 거래 시스템 개발에 체계적인 각도에서 접근하는 방법, 피할 수있는 함정에 대해 이야기하는 책은 거의 없습니다. 그리고이 분야의 검증 된 생존자가 저술 한 책은 거의 없습니다.
이 책은 거래 아이디어를 테스트되고, 확인되고, 적절하게 자본화되고, 자동화 된 거래 전략을 세우려는 상인에게 명확하고 구체적인 로드맵을 제공하기 위해 작성되었습니다. (로버트 파르도)
파르도 (Pardo)의 저서 "Trading Strategies의 평가와 최적화"는 그 중 하나입니다. 그리고 그것은 우리의 작업에서 필수적인 중앙 읽기입니다. 뿐만 아니라, 우리는 자신의 개념을 기반으로 인프라를 구축하고 재구성하고 있습니다. 이 책은 지금 우리 도서관의 핵심입니다. 그것은 귀하의 도서관에도 있어야합니다.
Walk Forward Analysis를합니까?
로버트 파르도 (Robert Pardo)는 많은 사람들이 그가 그것을 발명했다고 말하면서 그것에 대한 열렬한 팬이다. 내가 현명하게 판단 할 수없는 주장. 그러나 그는 이것이 좋은 접근법 인 이유에 대해 좋은 지적을하고 있습니다. 대부분의 소프트웨어를 지적하는 것 또한 이것을지지하는 비참한 나쁜 일입니다. Walk Forward Analysis는 모든 것을 최적화하지 않는다는 것을 의미합니다. 슬라이스를 최적화 한 다음 잠시 동안 거래 한 다음 다시 최적화하십시오. 예를 들어 12 개월 동안 최적화하고, 1을 트레이드하고, 마지막 12를 최적화하고, 1을 트레이드하는 식으로 진행합니다. 이는 매개 변수가 천천히 변하는 것을 의미하지만 시장 패턴이 변경되면 매개 변수가 변경됩니다. 영구 롤링 블라인드 데이터 테스트입니다. "객관적인 기능"이라고 불리는 것을 필요로하는 사람. 많은 전략 변이 중 하나를 최선의 것으로 선택해야합니다. 예, 이것은 "최대 이익"일 수 있지만보다 복잡한 시나리오는 가장 높은 이익 증가를 피하기 위해 더 합리적입니다. 가장 좋은 결과는 손실에 둘러싸여 위험 할 수 있습니다. 안정된 고원을 찾는 것이 좋습니다.
한 가지를 처음부터 완벽하게 명확하게하고 싶습니다. 또한 첫 번째 버전이 마음에 들지 않는 사람에게이 버전을 구입하지 못하도록 미리 알려야합니다. 나는 아직도 내가 만든 방법, 개척 한 방법, 여전히 여전히 사용하고있는 방법이라고 생각합니다. Walk - Forward Analysis (WFA)는 거래 전략을 최적화하는 유일한 99 %의 확실한 방법입니다. WFA를 사용하지 않는 유일한 모델은 최적화가 필요없는 모델입니다.
이것은 흥미롭고 무시되는 흥미로운 개념입니다. 상업 도구에서는 지원되지 않으며 자체 인프라를 실행하는 상인과 달리 (Reflexo 프레임 워크와 마찬가지로) 이는 큰 한계입니다. 소프트웨어 공급 업체는 일부 거래 도서를 읽어야합니다. Walk Forward Analysis에 대한 장은 237 페이지에서 262 페이지로 이동하면서이 책의 ​​주요 내용 중 하나입니다. 그렇습니다. 길지는 않지만 (최적화에 대한 더 많은 장에 포함되어 있습니다) 눈을 크게 뜨고 있습니다.
나쁜 점 : 그는 현대 IT에 대해 말하는 IT 사용자입니다.
빛을 가진 모든 것과 마찬가지로 그림자도 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "거래 전략 평가 및 최적화"에서 그것은 IT입니다. 컴퓨터. Robert Pardo는 사용자입니다. 그는 TradeStation (그가 사용하고있는 플랫폼)에 대해 알고 있지만 IT 전문가는 아니며 보여줍니다. 이런 책에 대해 구체적으로 설명하는 것은 결코 좋지 않습니다. 그는 컴퓨터가 너무 많은 작업으로 인해 최적화 작업을 수행하는 방법에 대해 이야기합니다. 인텔이 올해 18 코어 칩을 출시하는 것을 볼 수 있습니다. 이중 소켓, 하이퍼 스레딩 등입니다. 그 중 2 개를 사용하는 컴퓨터는 72 개의 병렬 스레드를 실행할 수 있습니다. 우리는 더 적은 컴퓨팅 성능으로 완전한 최적화를 수행합니다 (그렇다고 생각합니다). 그는 텍스트 파일로 내보내기 및 나중에 재사용 할 수 있도록 최적화 및 백 테스트 결과를 저장하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 주에 데이터베이스 서버를 3tb로 업그레이드 했으므로 온라인 분석을 위해 데이터베이스에 모든 결과를 보관할 수 있습니다. 너무 구체적이고 분명히 리그에서 조금 벗어났습니다.
그러나 무역 전략 개발 응용 프로그램, 추가 기능 및 고급 기술 거래 응용 프로그램의 광대 한 확산은 약간의 환상입니다. 그렇습니다. 이렇게 다른 제품을 구매하고 사용할 수 있습니다. 그러나이 모든 것을 매끄럽고 기능적인 거래 응용 프로그램으로 묶고 문제가있는 곳을 확인하십시오. 그렇게하는 것은 거의 불가능합니다.
즉, 이 책은 특정 IT 기술에 관한 것이 아니므로이 부정적인 점은 책의 내용과 관련이 없습니다. 나는 적어도 하나의 나쁜 것을 항상 써야한다는 규칙을 가지고 있으며, 그것이 내가 생각해 낼 수있는 최선이었습니다. Go to figure - 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 좋은 책이다.
유익 : 그는 생존자이며 접근에 대해 이야기합니다.
Robert Pardo는 수년간 투자자 기금을 거래합니다. 그는 너무 자동화했습니다. 이것은 중요한 신임장입니다. "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 트레이딩 전략을 개발하고 계량화하기위한 그의 접근법에 관한 책이며, 경험이 있음을 보여줍니다.
전략 개발과 테스트가 잘못되면 실시간 거래가 손실 될 수 있습니다. 이 결과에 대해 실수하지 마십시오. 유명한 컴퓨터가 말하는 것처럼 "쓰레기통에 쓰레기가 나옵니다."결과적으로 오류, 불량한 절차 및 솜씨있는 장인 정신을 따르는 피할 수없는 결과 때문에 컴퓨터 테스트가 제대로 완료되거나 완료되지 않는 것이 가장 좋습니다.
심도있는 통계가 아닙니다 (표준 편차가 읽히기 전에 무엇이 더 좋은지 더 잘 알 수 있습니다). 프로그래밍에 관한 것이 아닙니다. 그것은 시장에 관한 것이 아닙니다. 그것은 과도 최적화의 일반적인 함정에 빠지지 않는 것에 관한 것입니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"는 백 테스트 결과를 읽는 방법, 그것이 얼마나 좋은가를 평가하는 방법, 역사적으로 작용하는 것이 시장에서 살아남을 수있는 방법에 관한 책입니다.
이 책은 구조화 된 접근 방법에 대한 것입니다.
로버트 파르도는 처음부터 기초부터 시작하여 기초를 정의하고, 가장자리가 무엇인지, 독자가 완전한 개발 접근 방식을 취하게합니다. 그는 결코 너무 깊이 들어가지는 않지만, 수년간의 경험을 가진 사람들조차도 다른 보석들 중 하나를 픽업 할 수있을 정도로 충분히 깊습니다.
무지와 최적화 및 백 테스트의 정확성을 제대로 수행하지 못하기 때문에 테스트 및 최적화는 곡선을 그리는 데 그치는 것이 아닙니다. 이 용어들에 익숙하지 않은 사람들을 위해, 걱정하지 마십시오, 그들은 모두 해당 장들에 공식적으로 정의되어 있습니다.
14 개 장의 제목은 좋은 개요를 제공합니다.
On Trading Strategies 체계적 트레이딩 에지 트레이딩 전략 개발 프로세스 전략 개발 플랫폼 전략 설계의 요소 역사적 시뮬레이션 공식화 및 사양 예비 테스트 검색 및 판단 최적화 워킹 포워드 분석 성과 평가 다양한 측면의 보완 - 전략 수립 .
총 317 페이지. 주말에 읽을만큼 얇은 편입니다. 로버트 팔도 (Robert Pardo)의 "트레이딩 전략의 평가와 최적화"는 철저한 저서입니다.
Pardo 손익 예측.
로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략 평가 및 최적화"에는 127 페이지부터 시작하는 흥미로운 보석이 있습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 백 테스트의 이익이 "낙관적 인"것으로 가정하고 손익 수정을 제안합니다 , 이익은 더 낮다). 이는 매우 흥미로운 접근 방식이며 그 뒤에있는 개념은 유효합니다. 소프트웨어가 통합되어 있지 않은 경우도 마찬가지입니다. 자신의 프레임 워크를 갖는 것이 좋습니다 - Reflexo는이 계산을 1 ~ 2 주 만에 보여줍니다.
그것에 대해 무엇입니까? 정적은 신뢰할 수 없습니다. 로버트 파르도 (Robert Pardo)는 이윤이 가능한 것 중 하나이며, 등받이에서 거래를 잃는 경우가 적다는 것을 가정하면 손실 수치가 신뢰할 수 없다는 것을 의미합니다. 이것은 중요한 일이며 종종 무시됩니다.
이 방법은 백 테스트에서 생성 된 손익을 취하지 않고 하나의 표준 오류로 해결하는 것입니다. 표준 오류는 (책의 모든 설명없이 :
StandardError = StDev (평균 거래) / SqRt (거래 횟수)
이것은 이익과 손실을 별도로 처리하고 거래 수를 포함하기 때문에 작은 표본 크기 (예 : 거래가 약간 느려지는 전략)가 큰 타격을 입습니다. 이것이 불공평하게 들릴지는 모르겠지만 좋은 기대 일 것입니다. 왜냐하면 제가 200 번이기는하지만 15 번의 느슨한 거래가 있기 때문에 나는이 대 실업이 실제로 얼마나 위압적인지를 잘 모릅니다. 신중한쪽으로 오히려 오류를 의미합니다.
커브 피팅.
예를 들어 추세와 추세 전략을 결합하여보다 일관된 형평성 곡선을 위해 여러 전략 / 수단을 사용하는 포트폴리오 최적화에 대해 자세히 설명합니다. 수식 및 그 정당화를 비롯한 전략 매개 변수를 기반으로하는 대문자 사용 요구 사항
결국 - 좋은 읽을 거리.
로버트 파르도 (Robert Pardo)의 "무역 전략의 평가와 최적화"는 가격에 대한 가치가있는 책이다. 많은 전략 개발자들이 체계적 측면에 얼마나 나쁘게 접근했는지를보기 위해 충격을받을 수 있습니다. 그들이 무지 때문에 어떻게 구멍에 빠져들 었는지. 안정적인 전략을 수립하는 것은 프로그래밍과 최적화를하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 희소 한 지식, 즉 체계적인 접근에 대한 지식이 필요하며 많은 책에이 지식이 포함되어 있지 않습니다. Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화" 나는 그것을 한 번에 읽었다. 그리고 그것을 즉시 통합하기 시작했습니다. 드물다. 팁 : 읽어보십시오.
Robert Pardo의 "Trading Strategies 평가 및 최적화"는 모든 주요 서점에서 가능합니다. 인쇄 (절판)를받는 것이 조금 어렵고 가격은 최대 100 USD입니다. 법을 어기면 온라인에서 PDF를 쉽게 찾을 수 있습니다. 2nd edition을 꼭 읽어보십시오. 세 번째 번이나 적어도 재 인쇄 / 주문형 인쇄가 있기를 바랍니다.
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우리는 아직 거래 결과 나 전략 포트폴리오를 제공하지 않습니다. 2013 년부터 다시 방문해 주셔서 감사합니다.